我国新房、二手房互动信息传递研究

摘要：

以2005年7月至2014年1月我国新房与二手房月度价格指数为样本，通过指数自回归条件异方差（EGARCH）模型来检验我国新房和二手房价格是否存在“杠杆效应”，进一步建立向量自回归模型，利用脉冲响应函数分析与方差分解法探讨我国新房和二手房的价格互动信息传递。研究表明我国新房和二手房价格存在杠杆效应，其中新房价格存在正的杠杆效应，而二手房价格存在负的杠杆效应，新房价格对二手房价格起主导作用，二手房价格对新房价格影响力较弱。

关键词：新房价格指数、二手房价格指数、VAR模型、EGARCH模型

分类号：F293.3(城市与市政经济)

资助基金：国家社会科学基金资助项目13CGL018

在线出版日期：2015-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：275-279