基于遗传算法的高阶矩投资组合模型研究

摘要：

金融资产收益数据普遍具有非对称和尖峰厚尾的分布,传统的马克维茨投资组合模型仅仅考虑了均值和方差的约束,这在确定投资组合时是不充分的.考虑了三阶矩偏度和四阶矩峰度对投资组合的影响,假定交易费用为V-型函数,建立了均值-方差-偏度-峰度投资组合模型,鉴于多目标优化求解的复杂性,编写遗传算法程序求解这一高阶矩投资组合,最后给出了一个数值算例.

关键词：投资组合、高阶矩、交易费用、遗传算法、多目标优化

所属期刊栏目：32

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71073056

在线出版日期：2014-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：697-702