10.3969/j.issn.1004-3918.2013.11.004
分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究
在股票价格符合分数布朗运动环境下,建立了亚式期权的定价模型,运用概率的方法,给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。
期权定价、亚式期权、分数布朗运动、数值结果
O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
河南省自然科学基金2011A110001;河南省基础与前沿项目112300410199
2014-01-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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1849-1854