10.3969/j.issn.1004-3918.2013.10.026
国际干散货运价系统的混沌行为研究
波罗的海干散货运价指数(BDI)被公认为国际干散货市场的晴雨表.站在金融的角度,对国际干散货运价系统的混沌行为进行了研究.利用互信息法和Cao方法分别确定了BDI时间序列最佳延迟时间和最小嵌入维,从而通过BDI时间序列对国际干散货运价系统进行了相空间重构,并利用Rosenstein法求出其最大李雅普诺夫指数(Lyapunov)为正.研究结果表明,国际干散货运价系统具有对初值敏感依赖性、与世界经济相关性.最后本文就国际干散货市场混沌特性的经济含义与应用价值进行了探讨.
金融混沌、BDI、相空间重构、李雅普诺夫指数、时间序列
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U695.27(水路运输技术管理)
国家自然科学基金项目71101088;国家高技术研究发展计划863计划项目2013A2041106;教育部博士点基金项目20113121120002
2014-02-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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