带干扰且变保费率的Cox风险模型的罚金函数

摘要：

在带有扰动的随机环境中，考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型，利用更新论证及随机分析的方法，得到了罚金函数的瑕疵更新方程、级数表达式和渐近性质，推广了文献[3]中关于破产概率的相应结果，于是可以根据罚金函数的不同形式，给出保险公司所关心的更多精算变量的级数表达式与渐近性质。最后也给出了罚金函数的几个特例及其相应结果。

关键词：罚金函数、瑕疵更新方程、Laplace变换

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：北京市属高等学校人才强教计划资助项目---中青年骨干人才培养计划资助；北京市教委统计学特色专业建设项目资助；首都经济贸易大学校级科研项目2013XJQ015

在线出版日期：2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1278-1283