10.3969/j.issn.1004-3918.2013.03.035
基于ETF组合的股指期货套利研究
在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的实际数据进行了实证分析.结果发现,本模型可以较好地发现套利机会,实现套利.
ETF组合、无套利边界、冲击成本、股指期货
F832.51(金融、银行)
2013-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
404-408
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10.3969/j.issn.1004-3918.2013.03.035
ETF组合、无套利边界、冲击成本、股指期货
F832.51(金融、银行)
2013-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
404-408
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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