一类回望期权定价模型数值解的研究

摘要：

研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.

关键词：期权定价模型、数值解、有限差分法

分类号：O141.4;F830.9(数理逻辑、数学基础)

在线出版日期：2013-03-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1701-1705