黄大豆1号期货收益率体制转换模型分析

摘要：

叙述了隐马尔科夫模型对于大豆期货收益率的建模过程.对2011年黄大豆1号各期合约的收益率进行了两状态体制转换分析,分别得到了正收益状态和负收益状态的均值和平均持续时间.

关键词：大豆期货、收益率、马尔科夫体制转换模型

所属期刊栏目：30

分类号：O213.1(概率论与数理统计)

资助基金：河南省教育厅自然科学研究计划项目2011B110005

在线出版日期：2013-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1574-1577