10.3969/j.issn.1004-3918.2012.01.008
有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价
在有交易成本和红利的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产是服从混合过程,运用证券组合模拟期权收益的方法,得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程,以及多因素期权定价方程.
混合过程、期权定价、交易成本、红利、证券组合
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O211.9(概率论与数理统计)
陕西省自然科学基础研究计划项目2009JM8004-7;国家民委科研项目10ZY03
2012-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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