10.3969/j.issn.1004-3918.2011.09.002
一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题
研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,利用递归方法,得到了该模型下破产前最大盈余分布和最小盈余分布的递推表达式及所满足的积分方程.此结论有利于保险公司合理调度资金,增强公司的偿付能力.
常利率、双险种、风险模型、最大盈余、最小盈余
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O211.67(概率论与数理统计)
陕西省教育厅自然科学基金2010JK914;延安大学教改项目YDJG10-02
2012-01-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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