右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度

摘要：

在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的.

关键词：Holder不等式、方差最优鞅测度、密度比过程、倒向随机微分方程

所属期刊栏目：27

分类号：O211.63;F830.92(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-07-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：640-643