相对在险收益限制下的最优投资策略

摘要：

在Black-schoks金融市场假设下提出新的风险度量标准--REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.

关键词：Bhck-Scholes金融市场、动态最优投资组合、相对在险收益

所属期刊栏目：26

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2008-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：649-651