10.3969/j.issn.1004-3918.2008.02.020
Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用
在分析"Kalman滤波"方法和VaR方法各自特征的基础上,构建一个估计投资组合VaR数值的状态空间模型,再用采集的3支股票的市场数据对该模型进行实证分析,计算出该投资组合的VaR数值.
Kalman滤波、VaR、投资组合
26
F830(金融、银行)
2008-05-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
198-200
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10.3969/j.issn.1004-3918.2008.02.020
Kalman滤波、VaR、投资组合
26
F830(金融、银行)
2008-05-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
198-200
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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