E-V效用函数及沪市风险态度度量

摘要：

在指出传统U-R效用函数不足的基础上,研究了基于期望收益和方差的E-V效用函数,提出并证明了E-V效用函数判定风险态度的充要条件.并以E-V效用函数实证研究了上海证券市场的风险态度问题,得出了投资者牛市末期趋于偏好风险和熊市末期趋于规避风险的结论.

关键词：E-V效用、风险态度、证券市场

所属期刊栏目：24

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：河南省哲学社会科学规划项目2002FJJ017

在线出版日期：2006-08-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：600-603