10.3969/j.issn.1004-3918.2001.01.028
数学模型在有效证券组合确定中的应用
按照均值方差分析方法,投资者在确定最侍 证券组合之前,需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过建立数学模型,有效边界的确 定转化为一个有约束条件的极值问题,可以用二次规划来求解。同时,本文对模型给出了一 种较为简便的解法。
数学模型、投资组合、二次规划
19
O29:TB11(应用数学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
98-100
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10.3969/j.issn.1004-3918.2001.01.028
数学模型、投资组合、二次规划
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O29:TB11(应用数学)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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