10.3969/j.issn.1674-747X.2015.07.017
基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价
挑选我国7支互联网金融产品挂钩的货币基金,基于VaR建立EGARCH-GED模型,并对我国互联网金融产品的绩效水平进行综合评价.结果表明:货币市场基金的风险度量方法适用于分析互联网金融产品的收益风险,投资者可根据自身风险偏好和目的选择适宜指标进行评价分析,且基于VaR的评价指标比传统Sharpe比率对投资者参考意义更大.
互联网金融产品、收益风险、绩效评价、VaR、EGARCH模型、货币基金
33
F832.1(金融、银行)
2015-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
72-75