个人信用贷款量化风控技术的应用实践

摘要：

为了解决长沙农村商业银行个人信用贷款线上化产品"Q闪贷"实践中出现的各类问题,笔者利用27个月的历史样本进行分析和建模,优化迭代了产品冷启动的准入规则和风控模型.相对于常规的量化风控策略和模型,创新性地设置了4层风险防火墙:第一层,反欺诈规则过滤;第二层,贷前准入规则再次过滤;第三层,申请评分模型进一步过滤;第四层,基于盈亏平衡测算,拒绝盈利小于0的客户.经过反复测算,找到能够平衡盈利、质量和规模的最优阈值和假设参数,最终资产收益率突破2％.相对于冷启动模式,该项指标提升了1.19个百分点,盈利能力增长了1.45倍,同时逾期率仅0.07％,下降了98％.

关键词：智能风控、个人信用贷款、量化风控、盈亏平衡测算

分类号：F830.5;TP393.08;F275

在线出版日期：2023-03-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：10-13