10.3969/j.issn.2095-0799.2005.10.014
基于二叉树的可转债定价研究
本文以GARCH( 1,1)模型来估计股价的波动率,以Matlab工程软件为工具,用二叉树法对我国8支可转债的定价进行了实证研究,同时考虑了可转债内嵌的多种期权.研究结果表明,我国可转债的价格被低估,这与我国证券市场的实际情况有关.本文还提出了一种计算单个期权价值的新思路.
可转换债券、二叉树、期权、赎回
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TP3;F83(计算技术、计算机技术)
2006-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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