基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究

摘要：

本文通过CoES模型,测度了16家中国上市银行系统风险贡献度大小,并通过面板回归对影响系统风险贡献度的因素进行分析.研究表明:国有大型商业银行的系统重要性普遍高于股份制商业银行和城市商业银行,中国工商银行的系统重要性在所有商业银行中最高,中信银行系统重要性位列股份制银行之首,城商行中则是北京银行的系统重要性最强;广义货币增长率、对外投资依存度、期限利差、市值规模、权益乘数、资本充足率、总资产收益率、不良贷款率均会显著影响系统风险贡献度大小.

关键词：系统风险、系统重要性银行、CoES模型

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2020-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：14-26