基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险定价模型构建

摘要：

本文结合BS期权定价模型和完全信息下的动态博弈理论，构建出基于期权动态博弈理论的一层超额损失再保险的定价模型，该模型既考虑了保险资金的时间价值和风险价值，又结合了动态博弈模型的局中人策略行为分析过程的优势，更好地、更准确地还原了再保险合同签订时合同双方的决策考虑。同时，将这种复杂动态金融条件下的决策求解进行了较大程度的简化，帮助我们在原有的再保险定价模型的基础上发展出对跨领域的思考。

关键词：超赔再保险、BS期权定价模型、动态博弈

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2015-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：9-15