基金家族业绩评价指标的构建与应用研究

摘要：

本文选取2012-2013年度拥有2只及2只以上股票型和混合型基金的基金家族作为研究样本，构建了基金家族的整体业绩评价指标，包括加权平均业绩、加权排名百分位数、优质基金比率、业绩极差等，并从两个方面进行了相关的应用研究，其实证研究显示：明星家族的整体业绩水平显著高于非明星家族，是真正的明星家族；无论是明星家族还是非明星家族，整体业绩水平都不会长期保持，投资者不能单纯的依赖明星家族的年度业绩水平作为投资依据。

关键词：基金家族、明星基金、整体业绩指标

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：广东金融学院2013-2014年度大学生创新训练项目省级课题“基金家族业绩指标的构建研究”115413003研究成果。

在线出版日期：2014-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：13-18