基于不同模型方法的商业银行经济资本顺周期性的比较

摘要：

在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内,本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺周期性等方面,对《巴塞尔资本协议II》计量资本要求的模型和CreditRisk+模型进行了比较分析,并作了实证.结果表明,两种方法计量出的资本要求呈现出相似的趋势,它们随违约概率变化的幅度基本一致,均存在显著的顺周期效应,且两者在顺周期效应上表现出明显的趋同性.由于两种方法在计量和顺周期效应方面表现出的趋同性,商业银行可以采用同一种方法对它们进行逆周期调整.它们在计量结果和内涵上表现出的差异性.商业银行可用于经济资本管理的不同阶段,可以获得更好的效果.

关键词：资本要求、顺周期性、违约概率、CreditRisk+模型、巴塞尔资本协议

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家教育部博士点基金博导类项目《基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究》20110161110023

在线出版日期：2013-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-12,28