商业银行贷款集中度风险的计量模型与实证研究

摘要：

目前,资产组合的集中度风险问题是使银行陷入困境的最主要原因之一.贷款集中度风险主要由两类未得到有效分散的风险造成,即客户集中与行业集中.由于国内外各商业银行普遍存在数据质量不高的情况,导致违约相关性的处理成为集中度风险计量与管理中的难点.本文采用二项式扩展技术的方法,通过对违约相关性的平均化处理,简化了理论分析中对相关性处理的难题;并以国内某商业银行的实际信贷数据为样本,利用该方法进行了详细的实证分析;同时,本文还采用HHI指数的方法对该行的客户集中度风险进行了分析,以期为国内各商业银行集中度风险的计量与管理提供一定的借鉴.

关键词：集中度风险、二项式扩展技术、客户集中、行业集中、违约概率

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70902071/G0206

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：25-29