基于久期理论的商业银行利率风险实证研究

摘要：

随着我国利率市场化进程的加快,商业银行所面临的利率风险越来越严重,对利率风险的管理也越来越受到关注.本文通过对久期理论及模型的研究,对比其他理论方法简要分析了久期在我国的适用性,之后结合我国商业银行的相关财务数据,实证分析了我国商业银行所面临的利率风险,并对多家商业银行的风险进行了比较,最终给出简要的结论及相应的建议.

关键词：久期、商业银行、利率风险、凸性

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2009-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：63-67