结构突变对实证估计方法选择的影响:以人民币汇率为例

摘要：

本文在详细归纳结构突变的单位根检验方法基础上,以2002-2007年间人民币汇率为例探讨了结构突变对于模型估计方法选择的影响.采用结构突变的单位根检验方法得到的检验结果否定了不考虑结构突变的传统ADF检验结果,揭示出人民币兑日元汇率时间序列为结构突变的平稳序列.本文结论表明,是否考虑结构突变将会导致对估计方法作出截然不同的选择,不考虑结构突变可能会带来"伪协整"问题.

关键词：结构突变、估计方法、人民币汇率、单位根、影响

分类号：F822.2(货币)

资助基金：国家自然科学基金项目"农业企业汇率风险反应行为与应对策略研究"70773096

在线出版日期：2009-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20