基于SJC-Copula的商业银行汇率风险的度量及对策分析

摘要：

自2005年人民币汇率制度改革以来,人民币汇率弹性越来越大,各类金融机构对汇率风险的重视程度也在与日俱增.在此背景下,构建了商业银行汇率风险度量的SJC Copula模型,并以国内商业银行数据进行了实证研究,结果表明商业银行汇率风险的下尾风险较为显著,而上尾相关系数则会因不同的汇率而表现出一定的差异性.基于此,我国商业银行应该加强风险监测,提高风险管理的战略地位,引进汇率风险管理专业人才以及调整银行的币种结构等.

关键词：SJC-copula、汇率风险、商业银行

所属期刊栏目：8

分类号：F830;F224(金融、银行)

资助基金：湖南省科技厅软科学研究计划;湖南省教育厅科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2014-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：32-34,48