参数H＞1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解

摘要：

讨论了赫尔斯特参数H＞1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.

关键词：分式布朗运动、随机微分方程、弱解、漂移不连续

所属期刊栏目：36

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：河南省教育厅自然科学基金200510483002;河南省教育厅资助项目JJKGC37

在线出版日期：2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：15-19