我国社保基金投资组合最优比例测算与风险控制

摘要：

随着我国人口老龄化程度不断加深, 我国社保基金也面临着巨大的保值增值压力.通过建立完整资产组合模型和马科维茨资产组合模型, 结合数据模拟分析发现, 仅靠投资组合并不能规避非市场风险,还需考虑组合内部最优比例和各风险资产收益的相关性, 才可更加有效地控制投资风险.社保基金运营风险还来自于管理与监督风险,需要同时构建社保基金信息披露和风险预警指标体系.

关键词：社保基金、投资组合、风险控制

所属期刊栏目：32

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2019-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：34-38