豆油和棕榈油的模型套利实证分析

摘要：

随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多.如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题.以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考.

关键词：模型套利、协整分析、误差修正模型、广义自回归条件异方差模型

所属期刊栏目：24

分类号：F713.35(国内贸易经济)

在线出版日期：2011-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：26-30,53