我国可转换债券的定价研究

摘要：

我国资本市场一直存在股权融资比例过高、投资品种匮乏、金融创新困难等问题,可转债对我国资本市场的发展具有特殊的重要意义.可转债作为一种衍生证券,同时集中了股票、债券和期权三者的特性,如何对其定价是亟待解决的难题.可结合我国可转债的特点,基于Black-Scholes期权定价理论构建我国可转债的定价方程,用有限差分法对其进行求解.

关键词：可转换债券、Black-Scholes期权定价理论、随机偏微分方程、有限差分法

所属期刊栏目：21

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：40-44