10.3969/j.issn.1672-6685.2018.01.002
基于结构转换GARCH模型的中英股市波动率研究
利用马尔可夫转换GARCH模型分别对上证综指和富时指数进行分析,并对两个市场指数进行对比研究.结果表明,当残差项服从t分布时,该模型能够更好地拟合上证综指和富时指数.同时,上证综指和富时指数都以中低波动为主,但是富时指数的波动周期明显要比上证综指的波动周期长.
结构转换、贝叶斯MCMC、波动率
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O212(概率论与数理统计)
2018-05-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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