基于VaR技术管理股指期货现金流风险的实用探究

摘要：

采用理论结合实际的方法,基于VaR技术提出了对股指期货现金流风险进行头寸管理,是一种能够应用于大型机构短期(以每日为周期)头寸管理中资金配置的实用性方法,尤其注意结合了我国新近推出的股指期货保证金制杠杆交易和当日无负债的结算特点,计算出的应配置交易资金可以降低真实杠杆比率,从而有效控制现金流风险.

关键词：股指期货、杠杆比率、现金流风险、VaR技术、RiskMetrics

所属期刊栏目：20

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2012-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：67-69