以大样本数据的cohort study探讨消费性小额信用贷款的逾期因素

摘要：

金融机构获利的稳定,健全与持续的授信质量影响很大,全球性新巴塞尔资本协议(New Basel Capital Accord)的推动及主管机关要求金融机构改善资产质量及合并政策的影响下,使台湾的金融业进入激烈合并竞争的时代.消费性贷款随着社会趋势的发展日益增大,为了探讨消费性小额授信户逾期还款行为.这里运用台湾地区两家商业银行1996-2001年间的授信户样本数据,采用retro-prospective cohort study以修正前学者采用Case-control study的限制,及配合新巴塞尔资本协议(New Basel Capital Accord)下金融全球化的规定.结果发现样本数大小会影响logistic模型的显著性因素及适合度.另外也发现Logistic regression模型预测能力,其逾期案件预测结果正确预测率达70.0%,66.95%及71%,另在整体正确预测率从67.3%和69.85%增至72.1%.因此,以大样本retro-prospective cohort study所发现的影响因素及预测能力的稳定性,较符合新巴塞尔资本协议规定及科学程序.

关键词：消费者小额贷款、世代研究法、个案对照研究法、逾期放款

所属期刊栏目：16

分类号：F830.589(金融、银行)

资助基金：科学委员会重点项目95-2218-E-132-001;95-2221-E-366-001

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：74-79