我国商业银行系统性风险及溢出效应研究
本文以我国15家商业银行2007年1月4日-2016年1 1月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行VaR、CoVaR值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;CoVAR与VaR相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行.针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量方法,健全系统性风险早期预警体系.
商业银行、系统性风险、分位数回归
F83;F8
2018-01-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共9页
30-37,114
