基于DCC-GARCH模型的中国保险业系统性风险研究
金融危机的爆发给世界各国都带来了巨大的冲击,引发了人们对金融系统性风险的进一步思考.保险业不断发展壮大,其在金融体系乃至整个经济运行体系中的地位日益提高.因此,加强对中国保险业系统性风险的研究已经成为当今保险业面临的重要课题之一.本文从理论和实证两个方面来探讨中国保险业的系统性风险.在理论研究阶段我们主要分析保险业系统性风险的定义及积聚的原因,在实证研究阶段我们使用三家中国内地上市的保险公司——中国平安、中国人寿和中国太保的股票收盘价数据,基于MES方法并运用DCC-GARCH模型得出三家公司的系统性风险贡献度.
中国保险业、系统性风险、MES、DCC-GARCH
F832;F224.0;X43
国家自然科学基金;辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项;辽宁省社会科学规划基金;辽宁省教育厅人文社会科学研究项目;辽宁省经济社会发展立项项目;大连市保监局与东北财经大学合作项目
2016-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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