我国金融系统的风险溢出效应研究——基于溢出指数的实证分析

摘要：

本文利用银行业、保险、房地产、证券、全指金融的板块数据,探讨了国内不同性质金融机构间的风险溢出效应.全样本的总溢出指数与房地产、金融政策间存在密切联系.同时,板块间的净溢出指数显示,银行业板块存在对保险、房地产、证券板块的单向的正的溢出效应.而房地产板块对保险、证券板块的净溢出指数也基本为正.因此,银行业、房地产板块对金融体系的影响举足轻重,从两者入手进而控制金融系统的整体风险是合理且可行的.

关键词：溢出指数、金融系统、风险

分类号：F832.0;F293.3;F127

在线出版日期：2015-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：45-51,117