境外人民币利率变动预期对境内利率的影响研究
本文采用MGARCH-in-Mean VAR模型,研究了境外人民币利率变动预期与境内利率的相互影响.研究发现,境外人民币利率变动预期对境内利率的影响程度更大,影响持续时间更长.根据上述结论,本文提出的政策建议包括继续推进利率市场化改革、进一步完善做市商制度、稳步开放境内人民币同业拆借市场、境内金融机构积极参与境外人民币同业拆借市场、发展利率衍生产品等.
境外人民币、利率变动预期、境内利率、MGARCH-in-Mean VAR
F832.5;F272;D922.287
教育部人文社会科学研究项目;中国博士后科学基金特别资助项目第七批;中央高校基本科研业务费专项中南财经政法大学项目;湖北金融研究中心项目
2015-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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