分数布朗运动下的亚式期权定价

摘要：

Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的一种特殊情况,可以基于分数布朗运动推广原有模型.

关键词：分数布朗运动、亚式期权定价、保险精算

所属期刊栏目：34

分类号：F830.9;O211(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：317-320