10.3969/j.issn.1003-5060.2010.05.039
分数布朗运动下的回望期权定价
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权--回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解.
分数布朗运动、Itó公式、回望期权
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
2010-07-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
797-800