变分贝叶斯Kriging模型预测混沌时间序列

摘要：

基于变分贝叶斯及Kriging数学思想,提出了一种含噪混沌时间序列的相空间域预测模型.在相空间域中利用变分贝叶斯推断方法估计模型中的回归系数,采用Kriging数学方法估计模型中的随机部分,将该模型对含加性高斯噪声的Lorenz及Mackey-Glass混沌时间序列进行了预测研究;结果表明该文方法能够有效地预测含噪混沌时间序列,且具有较强的抗噪能力以及有效地克服了过拟和现象;同时预测精度对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感.

关键词：混沌时间序列、预测、相空间、变分贝叶斯Kriging模型

所属期刊栏目：32

分类号：TN911.72

资助基金：合肥工业大学科学研究发展基金081004F;合肥工业大学学生创新基金xs08078;合肥工业大学博士专项基金

在线出版日期：2009-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：131-135