函数系数自回归模型推广形式的Back-Fitting估计

摘要：

文章针对时间序列中函数系数自回归模型给出其推广形式,借助向后拟合的思想介绍推广形式中函数系数部分和参数部分的估计,该方法可以得到模型中的常值系数估计量的精确表达式;并通过一个数值模拟表明所提出的估计方法具有可行性和稳定性.

关键词：时间序列、函数系数自回归模型、局部线性估计、向后拟合法

所属期刊栏目：31

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2008-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：985-987,991