后定选择权的保险精算定价

摘要：

文章利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度--保险精算方法给出了后定选择权的定价公式,在标的资产价格服从几何布朗运动模型假设下,求出了不支付红利情况下且无风险利率为非随机函数r(t)、波动率为常数σ时的精确定价公式.

关键词：精算方法、后定选择权、期权定价

所属期刊栏目：30

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：649-651