10.16366/j.cnki.1000-2367.2022.01.007
基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为
熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了 3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性.
熵风险度量、Gumbel分布、中心极限定理
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O212(概率论与数理统计)
国家自然科学基金;扬州大学科技创新培育基金项目
2022-04-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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