时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计

摘要：

主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.

关键词：时变扩散模型、时变参数向量、局部线性拟合、复合分位回归、渐近正态性

所属期刊栏目：47

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金U1504701;河南师范大学博士科研启动课题qd15184

在线出版日期：2019-03-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：40-44