线性增长条件下的倒向重随机微分方程

摘要：

研究倒向重随机微分方程,在生成元f关于(y,z)连续且线性增长、生成元g关于(y,z)满足Mao的非Lipschitz条件下,得到了其最小解存在定理.推广了倒向重随机微分方程在随机控制和数理金融等方面的应用.

关键词：倒向重随机微分方程、线性增长、非Lipschitz条件、最小解

所属期刊栏目：44

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11371362

在线出版日期：2017-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：9-14