含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合策略选择模型

摘要：

以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、最优解均值及CVaR的程序,最后通过算例对模型的应用予以说明,发现在考虑资本结构因子和交易成本后最优策略发生了改变.

关键词：投资组合、机会约束、资本结构、交易成本、CVaR

所属期刊栏目：41

分类号：O211.9;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社会科学青年基金11YJC790260;国家自然科学基金71203056;河南师范大学博士科研启动费支持课题11147

在线出版日期：2013-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：13-18