Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

摘要：

从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.

关键词：Hamilton-Jacobi-Bellman方程、指数效用、比例再保险、布朗运动

所属期刊栏目：41

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：河南省基础与前沿技术研究计划项目132300410323

在线出版日期：2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：33-35