10.3969/j.issn.1000-2367.2010.06.003
分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价
主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
分数布朗运动、Black-Scholes模型、交易成本、红利、期权定价
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O175.23(数学分析)
中国石油大学华东研究生创新基金200927
2011-03-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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