基于Copula函数的我国农村金融机构整体风险管理的度量与控制

摘要：

整体风险管理已经成为金融机构风险管理的发展趋势,为实现风险与收益之间的平衡,在度量农村金融机构风险时,需要将各种风险进行整合,计算整体风险水平.基于农村信用社、农村商业银行和农村合作银行的相关数据,运用Copula函数对我国农村金融机构中面临的市场、信用和操作三大重要风险进行整合,得到我国农村金融机构整体风险水平.结果显示,整合后的风险值要低于各种风险之和,能够比较贴近实际情况.我国农村金融机构应根据自身经营情况,建立风险损失数据库,提高资金使用效率,改进内部评级体系,加强银行从业人员业务水平,进而把整体风险控制在更加合理的水平内.

关键词：农村金融机构、整体风险管理、度量与控制

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金一般项目"农地流转背景下的农村金融服务创新与风险控制研究"16BJL037

在线出版日期：2017-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：69-76