基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估

摘要：

通过构建宏观压力测试模型，研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标，根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标，然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响，同时，在设定的情景压力下，商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。

关键词：宏观压力测试、信用风险、不良贷款率、商业银行

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2014-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：10-17